En el escritorio de WordPress, ve a Apariencia > Menús, selecciona el menú principal, haz clic en «Categorías», escoge las categorías deseadas, añádelas al menú y guarda los cambios.
Consejo Experto: no inundes tu menú de categorías. Solo pon las más relevantes con nombres breves y precisos.
Lecturas recomendadas:
Mostrar entradas de una categoría en una página WordPress
Cómo ordenar las categorías en WordPress
Cómo crear menú con categorías en WordPress
1. En el escritorio de WordPress, ve a Apariencia > Menús:

2. Selecciona el menú principal (o el que esté diseñado para la web):

3. Pincha en el apartado «Categorías»:

4. Escoge las categorías y presionas en «Añadir al menú»:

Finalmente, guardas el menú.
Mi opinión sobre colocar categorías en menú WordPress
Insertar las categorías en el menú WordPress es una decisión interesante.
Solo quiero mencionar que este elemento tiene un papel importante en el SEO, por tanto, evalúa bien qué páginas deben habitar en él.
Preguntas frecuentes acerca de agregar categorías WordPress en el menú
¿Puedo agregar varias categorías al menú?
Sí, selecciona todas las categorías que quieras y añádelas al menú desde la sección «Categorías» en el panel de menús.
¿Puedo agregar una subcategoría al menú?
Sí, solo tienes que arrastrar la subcategoría debajo de su categoría principal en el menú.
Recurso visual de cómo agrego categorías al menú en WordPress

Conclusión
Para crear un menú con categorías en WordPress:
- Ve a Apariencia > Menús
- Selecciona el menú principal
- Haz clic en «Categorías»
- Escoge las categorías y añade al menú
- Guarda los cambios
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